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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。

　　A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最終的監(jiān)督控制權(quán)只能集中在總行。

　　第2題

　　在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.AMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Its系統(tǒng)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]考生應記住五因素英語單詞，該系統(tǒng)就是它們首字母簡寫。

　　第3題

　　如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.22

　　D.0.3

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準備/(一般準備+專項準備+特種準備)。

　　第4題

　　X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數(shù)為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]協(xié)方差=相關系數(shù)×X的標準差×Y的標準差。

　　第5題

　　馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.資本資產(chǎn)定價模型

　　C.套利定價理論

　　D.二叉樹模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常識，考生要掌握。

　　第6題

　　目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括( )。

　　A.減少營業(yè)網(wǎng)點

　　B.強化聲譽風險管理培訓

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]結(jié)合現(xiàn)實即可發(fā)現(xiàn)，減少營業(yè)網(wǎng)點只能更加不方便客戶，反而會增大銀行的聲譽風險。

　　第7題

　　商業(yè)銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應當保持其總額的( )作為流動性儲備。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標的說法，不正確的是( )。

　　A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額÷調(diào)整后流動性負債余額×100%

　　B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項存款×100%

　　C.存貸款比例不得超過75%

　　D.存貸款比例=各項存款余額÷各項貸款余額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]存貸款比例=各項貸款余額÷各項存款余額。

　　第9題

　　假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。

　　A.12.5

　　B.10

　　C.2.5

　　D.1.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。

　　第10題

　　一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為( )萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露=1%×60%×600萬元=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

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