答案部分

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1

　　[答案]：D

　　[解析]：方差—協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性影響，無法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)D說法有誤。參見教材P173

　　2

　　[答案]：C

　　[解析]：市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年，選項(xiàng)C說法有誤。參見教材P175

　　3

　　[答案]：C

　　[解析]：持有期為1天，置信水平為99%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在1天中的損失由99%的可能不會超過1萬美元。同理，持有期為2天，置信水平為98%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在2天中的損失由98%的可能不會超過2萬美元。參見教材P172

　　4

　　[答案]：B

　　[解析]：累計(jì)總敞口頭寸，等于所有外幣多頭和空頭的總和。選項(xiàng)B說法有誤。參見教材P165

　　5

　　[答案]：D

　　[解析]：在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值。但是若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值可以通過收益法或成本法來獲得。選項(xiàng)D說法有誤。參見教材P162

　　6

　　[答案]：A

　　[解析]：假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。參見教材P169

　　7

　　[答案]：A

　　[解析]：缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。所以選項(xiàng)A說法有誤。參見教材P171

　　8

　　[答案]：B

　　[解析]：市值重估的方法包括盯市與盯模。只有當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照特定的模型確定計(jì)值。所以選項(xiàng)B說法有誤。參見教材P163

　　9

　　[答案]：B

　　[解析]：久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。參見教材P171

　　10

　　[答案]：B

　　[解析]：如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少。選項(xiàng)B說法有誤。參見教材P167

　　11

　　[答案]：D

　　[解析]：限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。參見教材P182

　　12

　　[答案]：A

　　[解析]：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。參見教材P162

　　13

　　[答案]：B

　　[解析]：遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)，選項(xiàng)B說法有誤。參見教材P152

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