2015年上半年銀行業(yè)專業(yè)人員初級(jí)職業(yè)資格考試

《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》(風(fēng)險(xiǎn)管理)真題

　　一、判斷題(共20小題，每小題1分。請(qǐng)對(duì)下列各題的描述做出判斷，正確請(qǐng)選A，錯(cuò)誤請(qǐng)選B。)

　　1.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性狀況，建立多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)彈性的多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品，來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。(　　)

　　3.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。(　　)

　　4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織、互相影響的。(　　)

　　5.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。運(yùn)用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法，可以對(duì)商業(yè)銀行未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。(　　)

　　6.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，不包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　7.會(huì)計(jì)資本的數(shù)量小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。(　　)

　　8.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。(　　)

　　9.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和措施三個(gè)層次組成。(　　)

　　10.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按照模型計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。(　　)

　　11.運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的損失事件數(shù)據(jù)方法被稱為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三大基礎(chǔ)管理工具之一。(　　)

　　12.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策中，不必進(jìn)行定期的內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查。(　　)

　　13.董事會(huì)和高級(jí)管理層不僅要制定常態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)處理政策和流程，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。(　　)

　　14.采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管，是在有限資源約束下最具成本效益的選擇。(　　)

　　15.在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。(　　)

　　16.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動(dòng)。(　　)

　　17.商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性負(fù)債來決定的。(　　)

　　18.在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押時(shí)，出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)訂立書面的質(zhì)押合同。(　　)

　　19.成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)放大。(　　)

　　20.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期100天以上即被視為違約。(　　)

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