一、單項(xiàng)選擇題

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。

　　A.2% B.4% C.6% D.8%

　　2.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。

　　A.因果關(guān)系分析 B.VaR

　　C.敏感性分析 D.情景分析

　　3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括( )。

　　A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　4. 《金融違法行為處罰辦法》屬于( )

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.金融規(guī)章制度

　　D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引

　　5.20世紀(jì)60年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

　　A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

　　B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D.羅斯提出套利定價(jià)理論

　　6.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)臨測(cè)

　　7.隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：

　　隨機(jī)變量Y的方差為( )。

　　A.2.76

　　B.2.16

　　C.4.06

　　D.4.68

　　8.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.進(jìn)擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

　　9.對(duì)實(shí)施測(cè)試階段的表述，下面選頊中不正確的是( )。

　　A.符合性測(cè)試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測(cè)試和功能測(cè)試

　　B.被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實(shí)際工作中無法執(zhí)行時(shí)，應(yīng)對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測(cè)試

　　C.實(shí)施測(cè)試側(cè)重于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行與績(jī)效，具體可以采取符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試

　　D.功能測(cè)試，即對(duì)某項(xiàng)控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時(shí)期的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用

　　10.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。

　　A.減少在不熟悉市場(chǎng)的交易

　　B.強(qiáng)化交易員限額交易制度

　　C.購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

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