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　　第六章：流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

　�、佟⒘鲃有员嚷�/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。

　�、凇�現(xiàn)金流分析法，出現(xiàn)“剩余”或“赤字”，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%—5%，甚至為負(fù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。

　�、邸⑷绻�商業(yè)銀行的規(guī)模很大，業(yè)務(wù)復(fù)雜，預(yù)期期限較長，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

　　④、現(xiàn)金流分析有助于預(yù)測商業(yè)銀行未來短期內(nèi)的流動性狀況，但隨著所能獲得現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性降低，流動性評估結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

　�、�、活期存款大多數(shù)都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而是平均存放時間在兩年以上。

　　⑥、融資缺口 = 貸款平均額—核心存款平均額 = —流動性資產(chǎn) + 借入資金。

　�、摺⒁话愣�言，活躍在短期貨幣市場和易于在短期內(nèi)籌集到資金彌補(bǔ)其資金缺口的商業(yè)銀行具有較短的流動性管理時間序列;而活躍在長期資產(chǎn)和負(fù)債市場的商業(yè)銀行則需要采用較長的時間序列。

　�、�、久期缺口為正值時，如果市場利率下降，資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng);如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動性也隨之減弱;久期缺口為負(fù)值時，市場利率下降，流動性隨之減弱;市場利率上升，流動性隨之增強(qiáng)。

　�、�、壓力測試的情形：1、存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250基點(diǎn);2、市場收益率提高/降低50%;3、持有主要外幣相對于本幣升值/貶值30%;4、重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波動超過50%;5、GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。

　�、�、分析最壞情景時，分為：1、商業(yè)銀行自身問題所造成的流動危機(jī);2、整體市場危機(jī)。

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