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　　第六章流動性風險管理

　　考點　流動性風險評估

　　(1)流動性比率/指標法

　　流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法，通常采用兩種方式：①同類金融機構(gòu)之間橫向比較各項流動性比率/指標;②商業(yè)銀行內(nèi)部縱向比較不同歷史時期的各項流動性比率/指標。

　　目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標，即流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。

　�、倭鲃有愿采w率=優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備/未來30日凈現(xiàn)金流出量× l00%

　�、趦舴�(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金×l00%

　�、鄞尜J比=各項貸款余額/各項存款余額X l00%該指標不應(yīng)高于75%

　�、芰鲃有员壤�=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%該指標不應(yīng)低于25%

　　(2)現(xiàn)金流分析法

　　商業(yè)銀行現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”或“赤字”來表示：

　�、佼斮Y金來源大于資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”，即流動性相對充足。

　�、诋斮Y金來源小于資金使用時，出現(xiàn)流動性“赤字”，此時必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動性風險。根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當對其流動性狀況引起高度重視。

　　(3)其他流動性評估方法

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