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　　第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　考點(diǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)識別的主要內(nèi)容和特征

　　市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價格風(fēng)險(xiǎn)和商品價格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(1)利率風(fēng)險(xiǎn)

　　利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　(2)匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場預(yù)期以及投機(jī)沖擊等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素。

　　匯率風(fēng)險(xiǎn)通常源于以下業(yè)務(wù)活動：①商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等交易;②銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)，如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。

　　(3)股票價格風(fēng)險(xiǎn)

　　股票價格風(fēng)險(xiǎn)是指由于股票價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。每個股票市場至少應(yīng)包含一個用于反映股價變動的綜合市場風(fēng)險(xiǎn)因素(如股指)。

　　(4)商品價格風(fēng)險(xiǎn)

　　商品價格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格波動取決于國家的經(jīng)濟(jì)形勢、商品市場的供求狀況和國際炒家的投機(jī)行為等。

　　注：商品價格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。

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