2015年下半年銀行業(yè)專業(yè)初級資格考試日期為10月31日、11月1日，為幫助各位學員鞏固知識，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學習愉快!

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　　個人客戶評分方法

　　4.個人客戶評分方法

　　按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個人客戶的信用評定采用評分方法。由于個人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計的評分模型計量個人客戶的信用風險。

　　參照國際最佳實踐，個人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡模型等;按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平，按照評分的目的可以分為風險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

　　(1)信用局評分

　　這一階段常用的模型有：

　�、亠L險評分，預測消費者違約/壞賬風險的大小;

　�、谑找嬖u分，預測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益;

　　③破產(chǎn)評分，預測消費者破產(chǎn)風險的大小;

　　④其他信用特征評分。

　　(2)申請評分

　　申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評分來預測申請者開戶后一定時期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。

　　信用局風險評分模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請評分模型具有互補性，可以組成二維或三維矩陣來進行信貸審批決策。不同的是，申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更準確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，而且可以利用更多的信息對客戶將來的信用表現(xiàn)進行預測;而信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預測。

　　(3)行為評分

　　行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　5.客戶評級/評分的驗證(Validation)

　　(1)客戶違約風險區(qū)分能力的驗證

　　期基本原理是運用多種數(shù)理分析方法檢驗評級系統(tǒng)對客戶是否違約的判斷準確性。

　　(2)違約概率預測準確性的驗證(校正)

　　其基本原理是運用統(tǒng)計學中的假設檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則拒絕原假設，認為PD預測不準確。常用方法有：二項分布檢驗，檢驗給定年份某一等級PD預測準確性;卡方分布檢驗，檢驗給定年份不同等級PD預測準確性;正態(tài)分布檢驗，檢驗不同年份同一等級PD預測準確性;擴展的交通燈檢驗，檢驗不同年份不同等級PD預測準確性。

　　債項評級

　　3.2.2債項評級

　　1.債項評級的基本概念

　　(1)債項評級

　　債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。

　　(2)債項評級與客戶評級的關(guān)系

　　客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個緯度。一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　【單選】下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。

　　A.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　答案：B

　　(3)損失

　　客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失;二是會計損失。

　　(4)違約風險暴露

　　違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)表外項目暴露總和。如果客戶已經(jīng)違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值;如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內(nèi)項目為債務賬面價值，對于表外項目為已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。

　　【單選】若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為()。

　　A.表外項目已提取金額

　　B.表外項目已承諾未提取金額

　　C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　答案：C

　　(5)違約損失率

　　違約損失率(LossGivenDefault，LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，其估計公式為損失/違約風險暴露。

　　2.債項評級的方法

　　(1)影響違約損失率的因素

　�、佼a(chǎn)品因素

　　包括清償優(yōu)先性(Seniority)、抵押品等。

　　②公司因素

　�、坌袠I(yè)因素

　�、艿貐^(qū)因素

　�、莺暧^經(jīng)濟周期因素

　　【單選】根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息，()對違約損失率的影響貢獻度最高。

　　A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素

　　B.宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素

　　C.行業(yè)性因素

　　D.企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

　　答案：A

　　(2)計量違約損失率的方法

　�、偈袌鰞r值法。通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差(Credit

　　Spread)和違約概率推算違約損失率，其假設前提是市場能及時有效反映債券發(fā)行企業(yè)的信用風險變化，主要適用于已經(jīng)在市場上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。

　　②回收現(xiàn)金法。根據(jù)違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露。

　　【單選】采用回收現(xiàn)金流計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　答案：D

　　3.貸款分類與債項評級

　　信貸資產(chǎn)風險分類通常是指信貸分析和管理人員或監(jiān)管當局的檢查人員，綜合能夠獲得的全部信息并運用最佳判斷，根據(jù)信貸資產(chǎn)的風險程度對信貸資產(chǎn)質(zhì)量作出評價。

　　2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可能和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。

　　在分類過程中，商業(yè)銀行必須至少做到以下六個方面：

　　①建立健全內(nèi)部控制機制，完善信貸規(guī)章、制度和辦法;

　�、诮�立有效的信貸組織管理體制;

　�、蹖嵭袑徺J分離;

　　④完善信貸檔案管理制度，保證貸款檔案的連續(xù)和完整;

　�、莞倪M管理信息系統(tǒng)，保證管理層能夠及時獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息;

　�、薅酱俳杩钊颂峁┱鎸崪蚀_的財務信息。

　　貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。

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