1.2.5國家風(fēng)險

　　國家風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。

　　國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。

　　政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治原因限制，不能把在該國貸款等匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等多個方面。

　　社會風(fēng)險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。

　　經(jīng)濟風(fēng)險是指境外商業(yè)銀行僅僅受特定國家直接或間接經(jīng)濟因素的限制，而不能把在該國的貸款等匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。

　　國家風(fēng)險有兩個基本特征：

　　一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;

　　二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

　　1.2.6聲譽風(fēng)險

　　聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產(chǎn)。聲譽風(fēng)險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險。

　　幾乎所有的風(fēng)險都可能影響銀行聲譽。

　　管理聲譽風(fēng)險的最好辦法就是：強化全面風(fēng)險管理意識，改善公司治理，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　1.2.7法律風(fēng)險

　　法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　狹義的法律風(fēng)險

　　廣義的法律風(fēng)險包括外部合規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。

　　法律風(fēng)險的表現(xiàn)形式

　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險

　　戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。

　　這種風(fēng)險來自四個方面：

　　一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;

　　二是為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;

　　三是為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;

　　以及整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

　　在現(xiàn)實操作過程中，戰(zhàn)略風(fēng)險管理可以被理解為具有雙重含義：

　　一是商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險管理;二是從戰(zhàn)略性的角度管理商業(yè)銀行的各類風(fēng)險。

　　戰(zhàn)略風(fēng)險是多維的風(fēng)險管理體系

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略指的是風(fēng)險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施。

　　1.3.1風(fēng)險分散

　　風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。

　　馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

　　根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借債人。

　　多樣化投資分散風(fēng)險的風(fēng)險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時，風(fēng)險分散策略是有成本的。

　　1.3.2風(fēng)險對沖

　　風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。

　　風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

　　與風(fēng)險分散策略不同，風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，還可以根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力和偏好，通過對沖比率的調(diào)節(jié)將風(fēng)險降低到預(yù)期水平。

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風(fēng)險管理辦法。

　　風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。

　　出口信貸保險是金融風(fēng)險保險中較有代表性的品種。

　　針對市場風(fēng)險的轉(zhuǎn)移：期權(quán)合約

　　針對信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移：擔(dān)保和備用信用證

　　1.3.4風(fēng)險規(guī)避

　　風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。

　　風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。

　　風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出。此外，風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略。

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