三、風險預(yù)警

　　定義：風險預(yù)警是指根據(jù)各種渠道的信息，通過一定的技術(shù)手段，采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等方法，對商業(yè)銀行信用風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警。

　　1.主要程序和方法

　　程序：

　　①信息的收集和傳遞

　�、陲L險分析

　�、埏L險處置

　　風險處置是指在風險警報的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度降低商業(yè)銀行風險而采取的一系列措施。按照階段劃分，風險處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。預(yù)控性處置是在風險預(yù)警報告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風險預(yù)警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。全面性處置是商業(yè)銀行對風險的類型、性質(zhì)和程度進行系統(tǒng)詳盡的分析后，從內(nèi)部組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動等方面采取措施來分散、轉(zhuǎn)移和規(guī)避風險，使風險預(yù)警信號回到正常范圍。

　�、芎笤u價

　　風險預(yù)警的主要方法：黑色預(yù)警法、藍色預(yù)警法、紅色預(yù)警法

　　2.行業(yè)風險預(yù)警：

　　行業(yè)環(huán)境風險因素：宏觀經(jīng)濟周期、財政貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)

　　行業(yè)經(jīng)營風險因素：市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、替代性、整體財務(wù)狀況

　　行業(yè)財務(wù)風險因素：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、全員勞動生產(chǎn)率

　　行業(yè)重大突發(fā)事件

　　背景知識：行業(yè)風險預(yù)警指標

　　1.行業(yè)環(huán)境風險因素

　　2.行業(yè)經(jīng)營風險因素

　　3.行業(yè)財務(wù)風險因素

　　· 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額)，該指標是衡量行業(yè)風險程度的關(guān)鍵指標，數(shù)值越低風險越小。

　　· 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%，該指標越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場規(guī)模還可進一步擴大。

　　· 勞動生產(chǎn)率=(截至當月累計工業(yè)增加值總額×l2)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計月數(shù))×100%，該指標在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平，該指標越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進，單位員工產(chǎn)出越多。

　　3.區(qū)域風險預(yù)警：區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化

　　·政策法規(guī)的變化

　　·區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化

　　·區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風險因素

　　4.客戶風險預(yù)警：客戶財務(wù)預(yù)警和客戶非財務(wù)風險預(yù)警

　　四、風險報告

　　(一)風險報告的職責和路徑

　　(1)風險報告的職責

　　風險報告的職責主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　�、俦ＷC對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識;

　�、趥鬟f商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度;

　　③實施并支持一致的風險語言/術(shù)語;

　　④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風險信息;

　�、莞嬖V員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;

　　⑥利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;

　�、弑Ｕ巷L險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　(2)風險報告的路徑

　　良好的風險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。

　　(二)風險報告的主要內(nèi)容：

　　(1)內(nèi)部報告和外部報告

　　·內(nèi)部報告通常包括：評價整體風險狀況，識別當期風險特征，分析重點風險因素，總結(jié)專項風險工作，配合內(nèi)部審計檢查。

　　·外部報告的內(nèi)容相對固定，主要包括：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)，反映管理情況，提出風險管理的措施建議等。在向外部提供風險分析報告的過程中，需要把握的重點就是規(guī)范操作，特別是作為境外上市商業(yè)銀行，應(yīng)始終堅持規(guī)范準確的原則。

　　(2)綜合報告和專題報告

　　綜合報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風險與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風險報告。綜合報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：

　　·轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢;

　　·分類風險狀況及變化原因分析;

　　·風險應(yīng)對策略及具體措施;

　　·加強風險管理的建議。

　　專題報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)生(或潛在)的重大風險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風險分析報告。專題報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：

　　·重大風險事項描述(事由、時問、狀況等);

　　·發(fā)展趨勢及風險因素分析;

　　·已采取和擬采取的應(yīng)對措施。

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