查看匯總：2014年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》章節(jié)輔導匯總

　　第八章風險評估與資本評估

　　第三節(jié) 壓力測試

　　一、基本框架和要求

　　1.資本充足率壓力測試總體框架

　　資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況。資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容如下：

　　(I)情景選擇

　　壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和風險特征。

　　(2)定量壓力測試

　　(3)定性壓力測試及管理行動

　　通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風險如集中度風險、聲譽風險等對全行的影響。同時，還要考慮針對壓力情景下可能產(chǎn)生的不利影響而實施的風險緩釋管理行動。

　　(4)結(jié)果輸出

　　資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風險加權(quán)資產(chǎn)、會計損益、資產(chǎn)價值等的影響。

　　2.設(shè)計資本充足率壓力測試框架需注意的問題

　　在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性，需要注意以下幾個問題：

　　(1)定量與定性相結(jié)合;

　　(2)合理整合現(xiàn)有資源;

　　(3)保證系統(tǒng)可延伸性。

　　二、關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求

　　1.治理方面的要求;

　　2.組織實施方面的要求;

　　3.覆蓋范圍方面的要求;

　　4.方法論方面的要求;

　　5.應(yīng)用和報告方面的要求。

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