第一篇銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本知識(shí)

　　一、考點(diǎn)精講

　　本部分包括九大知識(shí)要點(diǎn)，主要是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)基本知識(shí)，包括風(fēng)險(xiǎn)概述、銀行與風(fēng)險(xiǎn)管理兩部分內(nèi)容。

　　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)

　　1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性：抽象、概括

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性

　　2.風(fēng)險(xiǎn)管理意義

　　1).承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　2).作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式

　　3).為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　4).健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　1) 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段:

　　20世紀(jì)60年代前,偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　2).負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　20世紀(jì)60年代-70年代

　　3).資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　20世紀(jì)70年代

　　通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　缺口分析、久期分析成為重要手段

　　4).全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　20世紀(jì)80年代后

　　1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

　　(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

　　(4)全新的方法

　　(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　注意：理解各個(gè)階段的特點(diǎn)及時(shí)間跨度。