2.4.2 限額管理

　　1.單一客戶風(fēng)險限額：MBC=EQ*LM;LM=f(CCR)

　　MBC(maximum borrowing capacity)

　　EQ(equity)

　　LM(lever modulus)

　　CCR(customer credit rating)

　　F(CCR)

　　CMLQ(customer maximum loss quota)

　　2.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

　　(1)確定對集團(tuán)的總授信額度

　　(2)按照單一企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，測算各授信主體的最高授信額度

　　(3)確定集團(tuán)內(nèi)各個授信主體的使用額度

　　(4)注意統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，總量控制，主辦行牽頭，少用保證，多用抵押

　　3.國家和區(qū)域風(fēng)險限額

　　(1)國家風(fēng)險限額

　　(2)區(qū)域風(fēng)險限額

　　4.組合風(fēng)險限額

　　(1)通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

　　(2)組合限額的分類

　　授信集中度限額

　　總體組合限額

　　(3)組合限額的設(shè)定方法

　　按某組合的維度確定資本分配權(quán)重→根據(jù)資本分配權(quán)重，對預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測試，估算組合的損失→將壓力測試估算出的預(yù)計組合損失與銀行的資本相對比→根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組和以資本表示的組合限額→根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信限額表示的組合限額

　　(4)組合限額的應(yīng)用和調(diào)整

　�、� 應(yīng)用

　　沒有特殊情況，不允許超過組合限額

　　如果接近100%，組合管理人員應(yīng)向?qū)徟�人員提出建議，如提高限額等等

　　達(dá)到80%的時候，系統(tǒng)提示客戶經(jīng)理和審批人員

　　如果超出限額，應(yīng)該由高管層批準(zhǔn)

　　如批準(zhǔn)，應(yīng)盡量申報低風(fēng)險的業(yè)務(wù)

　　審批人員應(yīng)采用多種方式，將授信降低到限額以內(nèi)

　　② 調(diào)整

　　經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

　　新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

　　銀行戰(zhàn)略重點(diǎn)地變化

　　年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

　　(5)組合限額維護(hù)——確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理

　　詳見P124