點擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風險管理》備考習題匯總

　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　111商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的益處主要有(　　)

　　A. 對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　B. 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　C. 避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風險

　　D. 優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

　　E. 強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　112聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括(　　).

　　A. 提高發(fā)言人的溝通能力

　　B. 提高解決問題的能力

　　C. 危機現(xiàn)場處理

　　D. 制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

　　E. 模擬訓(xùn)練和演習

　　113現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有(　　)

　　A. 市場風險敏感度

　　B. 業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D. 管理水平和內(nèi)部控制

　　E. 風險狀況和資本充足性

　　114最常用的組合限額設(shè)定維度主要有(　　)

　　A. 擔保

　　B. 產(chǎn)品

　　C. 行業(yè)

　　D. 抵押

　　E. 風險等級

　　115記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　　)

　　A. 設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　B. 交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C. 交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價

　　D. 按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E. 根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　116個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括(　　)

　　A. 經(jīng)銷商風險

　　B. 借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險

　　C. 由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D. 假按揭風險

　　E. 國家干預(yù)房價

　　117我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括(　　)

　　A. 不良資產(chǎn)率

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 預(yù)期損失率

　　D. 貸款損失準備充足率

　　E. 不良貸款率

　　118利率敏感度可分為(　　)

　　A. 利率損失敏感度

　　B. 利率收益敏感度

　　C. 資產(chǎn)負債市值的利率敏感度

　　D. 利差敏感度

　　E. 期望利率敏感度

　　119在流動性比例中，流動性負債包括(　　)

　　A. 一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負債方)

　　B. 一個月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

　　C. 一個月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　D. 一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款

　　E. 活期存款(不含財政性存款)

　　120利率互換的主要作用不包括(　　)

　　A. 規(guī)避貨幣匯率風險

　　B. 規(guī)避利率風險

　　C. 根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏

　　D. 減少違約風險

　　E. 增加融資渠道

　　121銀行進行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A. 債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B. 債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C. 合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

　　D. 債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

　　E. 債務(wù)人企業(yè)運營不利導(dǎo)致銷售能力下降

　　122經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公詡治理準則，洽理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當做到(　　)

　　A. 有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并在全行實行問責制

　　B. 維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C. 確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利

　　D. 保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

　　E. 確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

　　123下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是(　　)

　　A. 是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　B. 是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

　　C. 風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

　　D. 根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應(yīng)塒計劃

　　E. 在貸款決策前預(yù)見風險并采取預(yù)案措施

　　124信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為(　　)

　　A. 資產(chǎn)支持債券

　　B. 住房抵押貸款證券

　　C. 消費貸款支持證券

　　D. 企業(yè)貸款支持證券

　　E. 其他貸款支持證券

　　125下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是(　　)

　　A. 在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率RAROC

　　B. 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

　　C. 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E. 使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　126操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A. 就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　B. 信息科技系統(tǒng)事件

　　C. 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

　　D. 實物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　127商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當遵循哪些原則?(　　)

　　A. 審貸分離原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 展期重審原則

　　D. 責任到人原則

　　E. 追蹤審核原則

　　128下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法，正確的是(　　)

　　A. 貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B. 將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　C. 將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　D. 相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素

　　E. 貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　129商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括(　　)

　　A. 支持風險評估

　　B. 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C. 生成風險應(yīng)急方案

　　D. 預(yù)測風險發(fā)生概率

　　E. 建立資本模型

　　130可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是(　　)

　　A. 對角線模型

　　B. 因子模型

　　C. 歷史模擬法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

　　111.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件;(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會;(3)對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失;(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風險;(5)優(yōu)化經(jīng)常資本配置，并降低資本使用成本;(6)強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程;(7)避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　112.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：(1)提高發(fā)言人的溝通技能;(2)提高解決問題的能力;(3)危機現(xiàn)場處理;(4)制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制;(5)危機處理過程中的持續(xù)溝通;(6)管理危機過程中的信息交流;(7)模擬訓(xùn)練和演習。故選ABCDE

　　113.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：流動性、盈利能力、市場風險敏感度、業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平和內(nèi)部控制、風險狀況和資本充足性。故選ABCDE。

　　114.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】授信集中限額可以按不同的維度進行設(shè)定。其中，行業(yè)、產(chǎn)品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設(shè)定維度

　　115.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內(nèi)容，同時還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等

　　116.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查個人住房抵押貸款涉及的風險，主要包括經(jīng)銷商風險、假按揭風險、借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險、由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足，所以A、B、C、D項正確

　　117.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括不良貸款率、預(yù)期損失率、單一(集團)客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率

　　118.C,D,

　　解析：CD【解析】利率風險通常是以利率敏感度測量的，利率敏感度可分為利差敏感度和資產(chǎn)負債市值的利率敏感度。其中，利差敏感度又稱考察期的“利率缺口”。故選CD

　　119.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五個選項都是流動性負債，除此還包括一個月內(nèi)到期的定期存款(不含財政性存款)。

　　120.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】利率互換的主要作用是規(guī)避利率風險和根據(jù)雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏。故選ADE

　　121.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進行消極熏組，對貸款合同條款做出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變得導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降。二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊。三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。

　　122.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當做到維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇，確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利。保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息，確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管，所以.B、C、D、E項正確，A選項屬于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則之一。

　　123.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】信用風險監(jiān)測是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，其為一個動態(tài)、連續(xù)的過程，通常包括兩個層面：(1)跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況，包括在整個授信用周期內(nèi)，風險產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，評估險緩釋計劃需求;(2)根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別、分析，以便采取適當?shù)膽?yīng)對措施。

　　124.A,B,

　　解析：AB【解析】本題考查信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品分類，分為兩類，即資產(chǎn)支持債券、住房抵押貸款證券。

　　125.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】本題考查對經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的理解。在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)，選項A正確。在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)，選項B正確。在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配，選項C正確。使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，選項E正確。要克服傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，必須以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，而不是監(jiān)管資本。故選項D錯誤。正確答案為ABCE。

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】操作風險可分為內(nèi)部欺萍，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。故A、B、C、D、E選項均符合題意

　　127.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：①審貸分離原則。授信審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放。②統(tǒng)一考慮原則。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和汁量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等。③展期重審原則。原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

　　128.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無

　　129.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】商業(yè)銀行信息系統(tǒng)有助于銀行開展各項業(yè)務(wù)，控制風險。在操作風險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風險評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風險指標收集與報告、風險管理和建立資本模型等。本題符合的只有A、B、E三項。C是戰(zhàn)略風險管理中需要的工作;D是依靠計輟方法或模型推導(dǎo)出來的。

　　130.A,B,

　　解析：AB【解析】可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是對角線模型和因子模型

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