點(diǎn)擊查看：2019年中級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　91內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪幾方面?(　　)

　　A. 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D. 交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　E. 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　92收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示(　　)

　　A. 資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

　　B. 資產(chǎn)的各到期期限

　　C. 對(duì)應(yīng)的收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　93利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為(　　)

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　94為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取下列哪些全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法來防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A. 人員培訓(xùn)

　　B. 總體組合限額

　　C. 資產(chǎn)證券化

　　D. 信用衍生產(chǎn)品

　　E. 授信集中度限額

　　95下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的有(　　)

　　A. 前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　B. 內(nèi)部審計(jì)部門

　　C. 外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D. 財(cái)務(wù)控制部門

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　96面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，其原因是(　　)

　　A. 銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

　　B. 銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

　　C. 存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱的

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

　　E. 外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化將對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

　　97下列哪些情形能使銀行失去流動(dòng)性?(　　)

　　A. 提高準(zhǔn)備金比率

　　B. 存款額下降

　　C. 經(jīng)營(yíng)管理失當(dāng)

　　D. 衍生品交易中遭受巨額損失

　　E. 公眾對(duì)銀行體系失去信心

　　98我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類包含(　　)這樣幾個(gè)等級(jí)的貸款。

　　A. 正常

　　B. 關(guān)注

　　C. 次級(jí)

　　D. 可疑

　　E. 損失

　　99商業(yè)銀行通常是采用(　　)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤(rùn)

　　C. 分散

　　D. 轉(zhuǎn)移

　　E. 規(guī)避

　　100以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是(　　)

　　A. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　101權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)

　　A. 匯票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 債券

　　E. 存款單

　　102對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的有(　　)

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤(rùn)

　　C. 保險(xiǎn)手段

　　D. 資本金

　　E. 核心資本

　　103組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(　　)

　　A. 銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

　　B. 銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)

　　C. 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　D. 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　104總收益互換的構(gòu)成要素包括(　　)

　　A. 投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流

　　B. 銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　C. 投資者反過來要支付相應(yīng)的融資成本

　　D. 可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

　　E. 投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

　　105以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是(　　)

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠(yuǎn)期的買賣

　　E. 跨境投資

　　106保證法律責(zé)任一般包括(　　)

　　A. 部分責(zé)任保證

　　B. 連帶責(zé)任保證

　　C. 一般責(zé)任保證

　　D. 全部責(zé)任保證

　　E. 完全責(zé)任保證

　　107下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是(　　)

　　A. 某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B. 某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C. 某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D. 某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E. 銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　108下列關(guān)于VaR的描述正確的有(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)間間隔就應(yīng)該長(zhǎng)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

　　E. VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：置信水平、持有期

　　109以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有(　　)

　　A. 了解機(jī)構(gòu)

　　B. 準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C. 對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告

　　D. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

　　E. 監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

　　110關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的以下說法，正確的有(　　)

　　A. 它指各國(guó)直接或間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償還義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量和排名

　　B. 涉及一國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國(guó)防等多方面的內(nèi)容

　　C. 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程

　　D. 解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整

　　E. 對(duì)于主權(quán)評(píng)級(jí)需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評(píng)級(jí)相比，它簡(jiǎn)單得多

　　91.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】?jī)?nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面

　　92.B,C,

　　解析：BC【解析】本題考查對(duì)收益率曲線圖的理解。收益率曲線圈中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示資產(chǎn)的各到期期限和對(duì)應(yīng)的收益率。

　　93.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)的分類。根據(jù)利率方面的知識(shí)可以知道，利率風(fēng)險(xiǎn)包括：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。因此選項(xiàng)A、B、C是正確的

　　94.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，因此B、E項(xiàng)正確。 資產(chǎn)證券化有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性，因此C選正確;信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移、對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給交易對(duì)方，因此D選項(xiàng)正確。

　　95.C,D,

　　解析：CD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”是：第一防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)人員;第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門;第三道防線——內(nèi)部審計(jì)部門

　　96.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因?yàn)椋?1)銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)I(2)銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng);(3)存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱的;(4)風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素。銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益;(5)銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

　　97.C,E,

　　解析：CE【解析】使銀行喪失流動(dòng)性主要有兩個(gè)方面：銀行自身經(jīng)營(yíng)管理出現(xiàn)問題導(dǎo)致流動(dòng)性受損;公眾對(duì)銀行體系失去信心從而出現(xiàn)擠兌導(dǎo)致銀行的無法應(yīng)對(duì)。

　　98.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本題考查貸款分類。我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失的貸款

　　99.A,B,

　　解析：AB【解析】商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范

　　100.A,C,

　　解析：AC【解析】利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負(fù)債。由此可知，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口;當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　101.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本題考查權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。五個(gè)選項(xiàng)都在質(zhì)押的范圍之內(nèi)

　　102.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采用保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

　　103.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)因索、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。A、C、D選項(xiàng)屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容，B選項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容。故A、B、C、D、E選項(xiàng)均符合題意。

　　104.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。它的構(gòu)成要素包括：(1)投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流;(2)銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益;(3)投資者反過來要支付相應(yīng)的融資成本;(4)投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D屬于總收益互換的性質(zhì)之一，麗不屬于構(gòu)成要素。故選ABCE

　　105.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)包括：外幣存款、外幣貸款、外幣債券投資、跨境投資。因此正確答案為ABCE。D項(xiàng)中外匯遠(yuǎn)期買賣不屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)

　　106.B,C,

　　解析：BC【解析】保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種

　　107.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支被視為逾期。債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期90天以上(含90天)可被視為違約。

　　108.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以絕對(duì)數(shù)表示的，而不是以概率百分比表示的。B項(xiàng)錯(cuò)誤。故選ACDE

　　109.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由六個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，具體包括：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)、采取監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

　　110.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的概念;B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)涉及異國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、外交、國(guó)防等多方面問題;C對(duì)每一個(gè)被討論的國(guó)家，主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是動(dòng)態(tài)的，并且與變化的全球環(huán)境相適應(yīng);D解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型也要是動(dòng)態(tài)變化的;E對(duì)于現(xiàn)在主權(quán)評(píng)級(jí)方法，政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的技巧比計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)方法還要重要。與其他信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分/評(píng)級(jí)相比，需要更多的是經(jīng)驗(yàn)判斷，但是不能因此說它簡(jiǎn)單，與其說它是一門精確的科學(xué)，不如說它是一門蘊(yùn)含著不可預(yù)見性的藝術(shù)。

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