點(diǎn)擊查看：2019年中級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　91通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不可以從(　　)兩個(gè)層面人手。

　　A. 戰(zhàn)略

　　B. 宏觀

　　C. 微觀

　　D. 全局

　　E. 戰(zhàn)術(shù)

　　92下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是(　　)

　　A. 保障性

　　B. 流動(dòng)性

　　C. 安全性

　　D. 盈利性

　　E. 競(jìng)爭(zhēng)性

　　93下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說法，正確的有(　　)

　　A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　D. 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　94市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括(　　)

　　A. 忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率：重新定價(jià)期限的差異

　　B. 缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D. 缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　E. 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　95我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的(　　)，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 內(nèi)部控制

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D. 盈利能力

　　E. 可持續(xù)發(fā)展

　　96下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有(　　)

　　A. 敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B. 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債

　　C. 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

　　D. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入

　　E. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

　　97下列不屬于按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系分類的有(　　)

　　A. 有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)

　　B. 股份合作化企業(yè)集團(tuán)

　　C. 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　D. 橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　E. 綜合企業(yè)集團(tuán)

　　98目前比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有(　　)

　　A. 內(nèi)部衡量法

　　B. 外部衡量法

　　C. 損失分布法

　　D. 記分卡

　　E. 損失概率法

　　99期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)億的遠(yuǎn)期合約，以下關(guān)于期貨的說法中正確的有(　　)

　　A. 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

　　B. 當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C. 貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，義可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

　　E. 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

　　100貸款重組應(yīng)該注意(　　)

　　A. 是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

　　B. 為何進(jìn)入重組流程

　　C. 是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D. 對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行估計(jì)

　　E. 增加控制措施，不可限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

　　101在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是(　　)

　　A. 到期時(shí)間延長(zhǎng)

　　B. 利率降低

　　C. 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D. 標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高

　　E. 合約的執(zhí)行價(jià)格提高

　　102內(nèi)部審計(jì)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部門和環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確性、(　　)、充分性和有效性的(　　)審查和評(píng)價(jià)。(按順序填)

　　A. 必要性

　　B. 綜合

　　C. 可靠性

　　D. 系統(tǒng)性

　　E. 獨(dú)立

　　103商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　　)

　　A. 分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 增加收益

　　C. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D. 平衡經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E. 集中風(fēng)險(xiǎn)

　　104衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(　　)換算得到。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B. 核心存款

　　C. 總資產(chǎn)

　　D. 貸款總額

　　E. 大額負(fù)債依賴度

　　105戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括(　　)

　　A. 能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　B. 能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C. 強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E. 能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　106信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是(　　)

　　A. 信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

　　107以下說法正確的有(　　)

　　A. 違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B. 違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D. 違約頻率是分析模型做出的事前預(yù)測(cè)

　　E. 違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　108目前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法主要包括(　　)

　　A. 在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

　　B. 由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理

　　C. 成立由行長(zhǎng)和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性委員會(huì)

　　D. 通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

　　E. 運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等與外都市場(chǎng)平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　109流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括(　　)

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B. 債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C. 存款人提前兌付

　　D. 所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升

　　E. 所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　110下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的確(　　)

　　A. 利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨

　　B. 貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D. 股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　91.D,E,

　　解析：DE【解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)如市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面人手。故選DE

　　92.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】本題考查商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是流動(dòng)性、安全性、盈利性

　　93.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力;(2)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式;(3)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合;(4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值;(5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。故選ABDE

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括：(1)忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異;(2)缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn);(3)大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響;(4)缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響;(5)缺口分析忽略了與期叔有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。故選ABCDE

　　95.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管

　　96.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債;遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買入的遠(yuǎn)期合約頭寸-賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸

　　97.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　98.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】本題考查高級(jí)汁量法的種類。目前比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有內(nèi)部衡量法、損失分布法及記分卡三種計(jì)量方法

　　99.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】股指期貨就是將某一股票指數(shù)視為一特定的、獨(dú)立的交易品種。開設(shè)其對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)期貨合約，并在保證金交易(或杠桿交易)體制下，進(jìn)行買空、賣空交易。只有D項(xiàng)論述錯(cuò)誤，通常股指期貨都使用現(xiàn)金交割

　　100.A,B,D,

　　解析：暫無

　　101.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查影響期權(quán)價(jià)格的因素，包括正股價(jià)、行使價(jià)、距離到期日時(shí)間、股息、利率及波幅。當(dāng)距離到期日的時(shí)間愈遠(yuǎn)，認(rèn)購期權(quán)變成價(jià)內(nèi)的機(jī)會(huì)率都會(huì)上升，期權(quán)合約價(jià)值亦會(huì)跟隨上升。利率下降會(huì)令認(rèn)購期權(quán)更有價(jià)值。利率可被視為機(jī)會(huì)成本。因?yàn)槠跈?quán)具杠桿效應(yīng)，期權(quán)持有者不需付出相關(guān)正股的總值，故此可將剩余資金投資于具利息的工具。所以利率愈低，其回報(bào)便愈低，期權(quán)的價(jià)值越高。標(biāo)的股票價(jià)格的波幅越高，標(biāo)的股票在期權(quán)內(nèi)變?yōu)閮r(jià)內(nèi)的機(jī)會(huì)便更高，其價(jià)值亦因此上升。標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高，則期權(quán)合約價(jià)值也會(huì)愈高。行使價(jià)對(duì)比正股價(jià)格愈高，期權(quán)合約價(jià)值便愈低

　　102.C,E,

　　解析：暫無

　　103.A,B,

　　解析：AB【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。故A、B選項(xiàng)符合題意

　　104.B,C,

　　解析：BC【解析】衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過核心存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到

　　105.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B、D兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

　　106.A,D,

　　解析：AD【解析】信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題有：(1)對(duì)模型進(jìn)行回歸時(shí)是采用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸的，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化;(2)對(duì)數(shù)據(jù)積累要求高、數(shù)據(jù)必須是準(zhǔn)確數(shù)值;(3)可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無法根據(jù)模型準(zhǔn)確計(jì)算出該客戶的違約概率

　　107.B,C,

　　解析：BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果;違約頻率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，所以A、D、E選項(xiàng)錯(cuò)誤

　　108.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】E項(xiàng)應(yīng)為保證在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口

　　109.B,C,

　　解析：BC【解析】A選項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，D、E項(xiàng)屬于外部信號(hào)

　　110.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤

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