點(diǎn)擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》鞏固練習(xí)匯總

　　單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　21.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬

　　于(　　)

　　A. 市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　22資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自(　　)

　　A. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B. 負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C. 貸款業(yè)務(wù)

　　D. 證券業(yè)務(wù)

　　23甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(　　)

　　A. 合理，可以用利潤來償還貸款

　　B. 合理，可以給銀行帶來利息收入

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　　C. 不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資

　　D. 不合理，會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

　　24以下關(guān)于久期的論述，正確的是(　　)

　　A. 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B. 久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C. 久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

　　D. 久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　25下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　　)

　　A. 公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B. 公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　C. 對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

　　D. 效率原則是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　26某銀行2011年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2011年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　　)

　　A. 12.5%

　　B. 15.00%

　　C. 17.1%

　　D. 11.3%

　　27銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的關(guān)系不包括(　　)

　　A. 隸屬

　　B. 獨(dú)立

　　C. 支持

　　D. 不能混淆

　　28在計(jì)算資本充足率時(shí)，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是(　　)

　　A. 評級為AA一以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B. 黃金

　　C. 本外幣現(xiàn)金

　　D. 銀行存單

　　29利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換的一組資金流量，(　　)

　　A. 涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B. 涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C. 不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D. 不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　30下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 評價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B. 評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D. 評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

　　31根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 國家風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　32在針對單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的(　　)

　　A. 最高債務(wù)承受能力

　　B. 最低債務(wù)承受能力

　　C. 平均債務(wù)承受能力

　　D. 長期債務(wù)承受能力

　　33假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響AVA為(　　)億兀。

　　A. 23.81

　　B. -23.81

　　C. 25

　　D. -25

　　34我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　　)，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于(　　)

　　A. 75%，25%

　　B. 75%，15：%

　　C. 50%，l5%

　　D. 50%，25%

　　35某商業(yè)銀行將某一筆在年初買人的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)人所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值上升1200萬元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，該猿券可計(jì)入附屬資本的最大數(shù)額為(　　)萬元。

　　A. O

　　B. 300

　　C. 600

　　D. 120

　　36下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是(　　)

　　A. 國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，汀認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

　　37貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)

　　A. 貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B. 貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D. 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　38公司2011年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2011年期初存貨為450萬元，2011年期末存貨為550萬元，

　　則該公司2011年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

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　　39假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　　)

　　A. 18.25%

　　B. 27.25%

　　C. 11.25%

　　D. 11.75%

　　40商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不正確的假設(shè)是(　　)

　　A. 準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件

　　B. 預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和朱來損失

　　C. 如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的

　　21.D

　　解析：D【解析】結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)榈聡�赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)——巴塞爾委員會的誕生。

　　22.A

　　解析：A【解析】資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來源

　　23.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　24.A

　　解析：A【解析】本題考查對久期的理解。久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　25.D

　　解析：D【解析】銀行監(jiān)管的基本原則是：依法、公開、公正和效率，其中效率原則是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤

　　26.C

　　解析：C【解析】本題考查關(guān)注類貸款遷徙率的計(jì)算。關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。因此，該銀行可疑類貸款遷徙率=600/(4000—500)×100%≈l7.14%。

　　27.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會既要保持相互獨(dú)立，又要相互支持，但不是隸屬關(guān)系

　　28.A

　　解析：A【解析】在計(jì)算資本充足率時(shí)，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具，B、C、D項(xiàng)屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);A選項(xiàng)評級為 AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。

　　29.C

　　解析：C【解析】利率互換交換的只有利率，沒有本金。

　　30.D

　　解析：D【解析】本題考查對客戶信用評級的理解�？蛻粜庞迷u級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小�？蛻暨`約后特定債項(xiàng)損失大小是債項(xiàng)評級的主要內(nèi)容

　　31.C

　　解析：C【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。故選C

　　32.A

　　解析：A【解析】針對單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，首先需要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對外債務(wù)的最大能力

　　33.B

　　解析：B【解析】根據(jù)題意，△VA=-[DA×AX(5.5%-5%)/(1+5%)]=-[5X1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81(億元)。故選B

　　34.A

　　解析：A【解析】我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

　　35.C

　　解析：C【解析】對計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本，計(jì)入部分不得超過正變動(dòng)的50%，則該商業(yè)銀行可計(jì)入附屬資本的最大數(shù)額=l 200×50%=600(萬元)。故C選項(xiàng)正確

　　36.D

　　解析：D【解析】本題考查對國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的理解。商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持包括在國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中，屬于對海外子公司信用風(fēng)險(xiǎn)的暴露。因此D選項(xiàng)為正確答案。

　　37.C

　　解析：C【解析】本題考查貨幣互換交易與利率互換交易的關(guān)系。貨幣互換需要在期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變，因此，貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　38.D

　　解析：D【解析】本題考查存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算。根據(jù)公式計(jì)算：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/(銷售成本/存貨平均余額)-22.5(天)。

　　39.D

　　解析：D【解析】預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應(yīng)概率，然后加總，即E(R)一0.05X50%+0.20×15%+0.15×(-10%)1+0.25×(-25%)+0.35×40%=11.75%

　　40.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)除管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：一是準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;二是預(yù)防工作有助予避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件的未來損失;三是如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會

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