點擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風險管理》鞏固練習匯總

　　題號： 1

　　關于信用風險外部評級的以下說法，不正確的是()。

　　A、外部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、外部評級主要對客戶的信用風險進行評價

　　C、外部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群

　　標準答案：D

　　題號： 2

　　根據《巴塞爾新資本協議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是()。

　　A、債務人評級

　　B、債項評級

　　C、不良貸款評級

　　D、貸款評級

　　標準答案：B

　　題號： 3

　　在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于( )。

　　A、經營風險分析

　　B、管理風險分析

　　C、還款意愿分析

　　D、行業(yè)風險分析

　　標準答案：C

　　題號： 4

　　按照《巴塞爾新資本協議》，內部評級體系()。

　　A、完全等同于內部評級法

　　B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主

　　D、是實施內部評級法的惟一必備條件

　　標準答案：B

　　題號： 5

　　下面關于非預期損失的說法，錯誤的是( )。

　　A、非預期損失表示資產損失的波動幅度

　　B、非預期損失真正體現了銀行的風險所在

　　C、非預期損失可通過提取準備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計量角度來看，非預期損失是無法確切計算為某一個具體數值的

　　標準答案：C

　　題號： 6

　　用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是( )。

　　A、VaR

　　B、預期損失

　　C、情景分析

　　D、歷史模擬

　　標準答案：A

　　題號： 7

　　采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是( )。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　標準答案：A

　　題號： 8

　　在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是( )。

　　A、為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離

　　C、為了保證投資者本息的按期支付

　　D、為了購買權益資產

　　標準答案：B

　　題號： 9

　　( )不屬于債項評級的內容。

　　A、貸款五級分類

　　B、貸款12級分類

　　C、LGD評級

　　D、借款人評級

　　標準答案：D

　　題號： 10

　　反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是()。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預期損失率

　　D、貸款準備充足率

　　標準答案：B

　　題號： 11

　　關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的以下說法，正確的是( )。

　　A、內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、內部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價

　　C、內部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　標準答案：B

　　題號： 12

　　按照《巴塞爾新資本協議》，下面各情況會被認為可能無法全額償還債務的有()。

　　A、在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質量出現大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　B、銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務

　　C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失

　　D、銀行停止對貸款計息

　　E、債務人對商業(yè)銀行的實質性債務逾期超過90天

　　標準答案：ACD

　　題號： 13

　　Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于()。

　　A、宏觀變量的歷史記錄

　　B、宏觀變量的走勢預計

　　C、對整個經濟體系產生影響的沖擊或改革

　　D、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　E、單個借款人的資信

　　標準答案：ACD

　　題號： 14

　　商業(yè)銀行在對客戶風險進行檢測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標，這主要包括()。

　　A、品質類指標

　　B、實力類指標

　　C、環(huán)境類指標

　　D、財務類指標

　　E、營運能力指標

　　標準答案：ABC

　　題號： 15

　　在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括()。

　　A、黃色預警法

　　B、紅色預警法

　　C、藍色預警法

　　D、黑色預警法

　　E、紫色預警法

　　標準答案：BCD

　　題號： 16

　　與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有一些明顯的特征，這包括()。

　　A、內部關聯交易頻繁

　　B、系統(tǒng)性風險較高

　　C、財務報表真實性差

　　D、企業(yè)經營績效差

　　E、風險識別和貸后監(jiān)管難度大

　　標準答案：ABCE

　　題號： 17

　　以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有()。

　　A、它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　B、客戶評級主要針對交易主體

　　C、債項評級的水平由債務人的信用水平決定

　　D、一個債務人可以有多個客戶評級

　　E、一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

　　標準答案：ABE

　　題號： 18

　　商業(yè)銀行內部風險管理指引必須在設立授信權限方面作出職責安排和相關規(guī)定，授信權限管理通常遵循的原則包括()。

　　A、給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

　　B、交易對方風險限額的確定和單一信用暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策

　　C、債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構及主要合同)都應備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權力層次的批準

　　D、根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

　　E、集團內機構在進行信用決策時應分別視具體情況，各自采用最適合的標準

　　標準答案：ABD

　　題號： 19

　　信用衍生產品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，商業(yè)銀行經常用到的信用衍生產品包括()。

　　A、信用價差衍生產品

　　B、總收益互換

　　C、信用證

　　D、信用違約互換

　　E、信用聯動票據

　　標準答案：ABDE

　　題號： 20

　　擔保的存在為商業(yè)銀行提供了一個可以影響或控制的潛在還款來源，其方式主要有()。

　　A、保證

　　B、抵押

　　C、質押

　　D、留置

　　E、定金

　　標準答案：ABC

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