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　　第四章 市場風(fēng)險管理

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括(　　)。

　　A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　B.信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　2.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量范圍包括(　　)。

　　A.交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

　　B.銀行賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

　　C.交易賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

　　D.交易賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險四大類別市場風(fēng)險

　　3.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有(　　)天交易賬戶的損失超過780萬元。

　　A.2.5

　　B.3.5

　　C.2

　　D.3

　　4.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是(　　)。

　　A.債券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

　　C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

　　D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

　　5.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

　　B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好

　　C.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

　　D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

　　6.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是(　　)。

　　A.利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

　　B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

　　C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險

　　D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　7.下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是(　　)。

　　A.金融危機后要弱化中央交易對手

　　B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險

　　C.中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算

　　D.中央機構(gòu)作為交易對手

　　8.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將(　　)。

　　A.增強

　　B.無法確定

　　C.保持不變

　　D.減弱

　　9.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將(　　)。

　　A.增加

　　B.保持不變

　　C.無法判斷

　　D.減小

　　10.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

　　B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

　　C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

　　D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

　　11.作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析(　　)。

　　A.期權(quán)風(fēng)險

　　B.重新定價風(fēng)險

　　C.收益率曲線風(fēng)險

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　12.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.無法判斷

　　13.下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是(　　)。

　　Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值

　�、�.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮

　　Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險因素的分布沒有特定的假設(shè)

　�、�.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)

　　A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ

　　參考答案：

　　1C，2A，3A，4B，5B，6B，7C　8A，9A，10D，11B，12B，13A

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