點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　81.假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時(shí)對(duì)X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.09

　　D.0.15

　　82.下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是( )。

　　A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性

　　B.坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性

　　C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度

　　D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布

　　83.下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。

　　A.Credlt Metrics模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析

　　B.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VAR模型

　　C.Credit Metrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.Credit Metrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念

　　84.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

　　C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　85.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

　　86.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　87.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

　　88.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　89.隨機(jī)變量X的概率分布表如下：

　　K14.10P20%40%40%

　　則隨機(jī)變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.8

　　90.下列( )越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　81.A【解析】線性變化不改變相關(guān)系數(shù)。

　　82.D【解析】二者只能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。

　　83.C【解析】是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的。

　　84.D【解析】A項(xiàng)中應(yīng)為動(dòng)態(tài)。B項(xiàng)中應(yīng)為包括。C項(xiàng)中事后處理的貢獻(xiàn)應(yīng)為更低。

　　85.B【解析】B項(xiàng)中缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段。

　　86.A【解析】在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人、企業(yè)、政府、銀行都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

　　87.D【解析】略。

　　88.B【解析】分散化投資只能消除單個(gè)資產(chǎn)的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能被消除的。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　89.A【解析】E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　90.D

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