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　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　風(fēng)險管理中單一客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)有( )。

　　A 贏利能力指標(biāo)

　　B 增長能力指標(biāo)

　　C 償債能力指標(biāo)

　　D 管理能力指標(biāo)

　　E 營運(yùn)能力指標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]風(fēng)險管理中單一客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)包括：(1)償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營運(yùn)能力指標(biāo)。(4)增長能力指標(biāo)。

　　第2題

　　風(fēng)險計量/評估是( )得以有效實施的重要基礎(chǔ)。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B 資源合理分配

　　C 全面風(fēng)險管理

　　D 資本監(jiān)管

　　E 經(jīng)營風(fēng)險控制

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]風(fēng)險計量/評估是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計量模型來正確評價自身的風(fēng)險一收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項核心競爭優(yōu)勢。

　　第3題

　　在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于( )。

　　A 控制風(fēng)險量化

　　B 市場風(fēng)險量化

　　C 信用風(fēng)險量化

　　D 管理風(fēng)險量化

　　E 操作風(fēng)險量化

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場風(fēng)險量化，經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險和操作風(fēng)險量化。

　　第4題

　　信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了( )等主要發(fā)展階段。

　　A 專家判斷法

　　B 系統(tǒng)判斷法

　　C 科學(xué)計算法

　　D 違約概率模型

　　E 信用評分模型

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

　　第5題

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部事件包括( )。

　　A 洗錢

　　B 走私

　　C 監(jiān)管規(guī)定

　　D 業(yè)務(wù)外包

　　E 賄賂/回扣

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部事件包括：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項和E選項屬于人員因素。

　　第6題

　　正態(tài)分布曲線具有( )等性質(zhì)。

　　A 若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)

　　B

　　關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點

　　C 整個曲線下面積為1

　　D 正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(μ-2.5σ

　　E 若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點。(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)。(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)。(4)整個曲線下面積為1。(5)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：P(μ-σ

　　第7題

　　商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注( )事項。

　　A 抵押物登記

　　B 抵押權(quán)的實現(xiàn)

　　C 抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

　　D 抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容

　　E 可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注以下事項：(1)可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類。(2)抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載：被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)的期限;抵押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬;抵押擔(dān)保的范圍;當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項等。(3)抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。(4)抵押物登記。(5)抵押權(quán)的實現(xiàn)。

　　第8題

　　商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括( )。

　　A 收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化

　　B 參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確

　　C 利率總水平的突發(fā)性變動

　　D 主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化

　　E 主要市場利率之間關(guān)系的變動

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括：(1)利率總水平的突發(fā)性變動。(2)主要市場利率之間關(guān)系的變動。(3)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。

　　第9題

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行采用( )計算方法。

　　A 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B 內(nèi)部模型法

　　C 內(nèi)部評級高級法

　　D 高級計量法

　　E 基本指標(biāo)法

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：(1)對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算。(2)對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計算。(3)對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計算。

　　第10題

　　商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的益處主要有( )。

　　A 對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

　　B 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

　　C 避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

　　D 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　E 強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件。(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會。(3)對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失。(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險。(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本。(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　第11題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財務(wù)比率/手旨標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括( )。

　　A 流動比率

　　B 營運(yùn)能力比率

　　C 杠桿比率

　　D 效率比率

　　E 贏利能力比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財務(wù)比率/指標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：(1)贏利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。(2)效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。(3)杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。(4)流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

　　第12題

　　風(fēng)險價值歷史模擬計算法的缺點包括( )。

　　A 風(fēng)險計量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　B 在計量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

　　C 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

　　D 風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險計量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　E 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]風(fēng)險價值歷史模擬計算法的缺點包括：(1)風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險計量，將低估突發(fā)性的收益率波動。(2)風(fēng)險計量的結(jié)果受制于歷史周期的長度。(3)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)。(4)在計量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重。

　　第13題

　　我國商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括( )。

　　A 建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　B 建立完善的信息報告和信息披露制度

　　C 建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

　　D 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　E 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括：(1)完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序。(2)明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)。(3)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制。(4)建立完善的信息報告和信息披露制度。(5)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制。

　　第14題

　　內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件資料包括( )。

　　A 損失事件分類

　　B 發(fā)生時間

　　C 損失事件的類型

　　D 潛在損失的相關(guān)要素

　　E 挽救措施

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件資料包括操作風(fēng)險損失事件發(fā)生后可以標(biāo)志、計量和描述該風(fēng)險事件的各項數(shù)據(jù)信息，如風(fēng)險損失事件發(fā)生的部門、部門所有人、歸屬的法律實體、風(fēng)險事件描述、損失事件的類型、損失事件分類、原因分類、發(fā)生時間、發(fā)現(xiàn)時間、結(jié)束時間、潛在損失的相關(guān)要素、潛在挽回的相關(guān)要素、財務(wù)影響的相關(guān)要素、聲譽(yù)影響的相關(guān)要素等。

　　第15題

　　風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在( )等方面。

　　A 風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　B 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能

　　C 健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　D 風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　E 風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。(2)風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變。(3)風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。(4)健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。(5)風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

　　第16題

　　商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按( )來確定。

　　A 安全性

　　B 全面性

　　C 流動性

　　D 效益性

　　E 及時性

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求可按安全性、流動性和效益性三個方面確定。

　　第17題

　　影響商業(yè)銀行流動性需求的因素有( )。

　　A 流動性比率

　　B 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　C 貸款平均額

　　D 核心存款平均額

　　E 流動性資產(chǎn)

　　【正確答案】：C,D,E

　　第18題

　　合格抵(質(zhì))押品的認(rèn)定要求主要有( )。

　　A 須經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)

　　B 權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件

　　C 在債務(wù)人違約或無力償還債務(wù)時，銀行能夠及時對抵(質(zhì))押品進(jìn)行清算或處置

　　D 存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動性強(qiáng)的市場，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場價格

　　E 抵(質(zhì))押品是《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財產(chǎn)或權(quán)利

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]押品的認(rèn)定要求有：(1)抵(質(zhì))押品應(yīng)是《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財產(chǎn)或權(quán)利。(2)權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件。(3)滿足抵(質(zhì))押品可執(zhí)行的必要條件;須經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。(4)存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動性強(qiáng)的市場，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場價格。(5)在債務(wù)人違約、無力償還、破產(chǎn)或發(fā)生其他借款合同約定的信用事件時，銀行能夠及時地對債務(wù)人的抵(質(zhì))押品進(jìn)行清算或處置。

　　第19題

　　商業(yè)銀行時刻面臨風(fēng)險，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在( )。

　　A 吸收和消化損失

　　B 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　C 為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　D 限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　E 市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機(jī)甚至市場崩潰

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)資本為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。(4)市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機(jī)甚至市場崩潰。(5)為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。

　　第20題

　　信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點外，還呈現(xiàn)出( )的特點。

　　A 靈活性

　　B 交易性

　　C 穩(wěn)定性

　　D 保密性

　　E 債務(wù)的不變性

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點：(1)保密性。(2)交易性。(3)靈活性。(4)債務(wù)的不變性。

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