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　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第21題

　　客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

　　A.資金來源和使用狀況

　　B.償債能力和償債意愿

　　C.擔(dān)保能力和擔(dān)保意愿

　　D.信用級別和授信資格

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

　　第22題

　　購房人采取“假按揭”的方式購房時，其向開發(fā)商支付______的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價______的借款。( )

　　A.0 100%

　　B.10% 90%

　　C.20% 80%

　　D.30% 70%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]采取“假按揭”的方式，購房人事實上未向開發(fā)商支付一分錢的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價100%的借款。

　　第23題

　　下列( )不屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險。

　　A.產(chǎn)品研發(fā)失敗

　　B.經(jīng)濟惡化

　　C.系統(tǒng)建設(shè)失敗

　　D.進入新市場失敗

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險包括：諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險。B選項屬于其他外部風(fēng)險。

　　第24題

　　銀行監(jiān)管原則中的( )是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?/P>

　　A.依法原則

　　B.公正原則

　　C.公開原則

　　D.效率原則

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取９�開主要有三個方面的內(nèi)容：一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開;二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開;三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。

　　第25題

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。

　　第26題

　　商業(yè)銀行未經(jīng)( )的批準(zhǔn)不得隨意變更操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量方法。

　　A.高級管理層

　　B.外部審計機構(gòu)

　　C.監(jiān)管機構(gòu)

　　D.董事會

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]未經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，商業(yè)銀行不得隨意變更操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量方法。

　　第27題

　　通過設(shè)定( )，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險。

　　A.組合限額

　　B.信用等級

　　C.國家風(fēng)險限額

　　D.單一客戶授信限額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。

　　第28題

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的( )。

　　A.精確性和適用性

　　B.合理性和可行性

　　C.真實性和有效性

　　D.精確性和有效性

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風(fēng)險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的精確性和適用性，同時完整記錄和監(jiān)督定價/分析模型的修正工作，有助于降低模型風(fēng)險，提高定價/分析質(zhì)量。

　　第29題

　　內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于( )。

　　A.零售暴露

　　B.非零售暴露

　　C.違約風(fēng)險暴露

　　D.信用風(fēng)險暴露

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

　　第30題

　　絕對收益是( )的直接反映，也是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式。

　　A.投資成果

　　B.預(yù)期收益

　　C.本期利潤

　　D.投資風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]絕對收益是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。

　　第31題

　　監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級的結(jié)果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關(guān)注程度______。( )

　　A.越低 越低

　　B.越低 越高

　　C.越高 越高

　　D.越高 越低

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級結(jié)果數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高。

　　第32題

　　造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是( )。

　　A.信息系統(tǒng)不完善

　　B.內(nèi)部控制失效

　　C.規(guī)章制度不健全

　　D.審核監(jiān)管不到位

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運行體系的紊亂。

　　第33題

　　下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系的是( )。

　　A.預(yù)期損失率

　　B.銷售利潤率

　　C.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　D.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項關(guān)鍵指標(biāo)。

　　第34題

　　商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)( )個基點時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其造成的影響進行壓力測試。

　　A.100

　　B.150

　　C.200

　　D.250

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)上下波幅超過20%。

　　第35題

　　在的分子項中，風(fēng)險所造成的( )被量化為當(dāng)期成本。

　　A.災(zāi)難損失

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.非預(yù)期損失

　　D.預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]公式，NI，為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟資本。在RAROC計算公式的分子項中，風(fēng)險所造成的預(yù)期損失被量化為當(dāng)期成本，直接對當(dāng)期收益進行扣減，以此衡量經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益。

　　第36題

　　商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法不包括( )。

　　A.根據(jù)預(yù)先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組

　　B.評估危機可能造成的風(fēng)險損失規(guī)模

　　C.制定管理層的危機溝通機制;開通危機時刻的救援/幫助熱線

　　D.正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預(yù)先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組。(2)制定管理層的危機溝通機制。(3)開通危機時刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人。B選項屬于危機處理過程中的持續(xù)溝通。

　　第37題

　　置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視( )而定。

　　A.資產(chǎn)組合的特征

　　B.模型的用途

　　C.模型的使用者

　　D.持有期

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第38題

　　銀行通常使用( )來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。

　　A.收益率曲線

　　B.風(fēng)險價值

　　C.久期缺口

　　D.風(fēng)險缺口

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。

　　第39題

　　風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用( )的形式申請銀行貸款。

　　A.單一擔(dān)保

　　B.連環(huán)擔(dān)保

　　C.部分擔(dān)保

　　D.獨立擔(dān)保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險;另一方面，信用風(fēng)險通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。

　　第40題

　　采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的( )來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。

　　A.風(fēng)險評估方法

　　B.業(yè)績評估方法

　　C.成本評估方法

　　D.資產(chǎn)評估方法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]一家商業(yè)銀行因為大規(guī)模投資短期能源市場而獲得超額當(dāng)期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)收益率也必然具有短期性，不足以真實反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風(fēng)險偏好的商業(yè)銀行，隨時都有可能因為市場的任何風(fēng)吹草動而招致巨額損失。因此，采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。

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