17.　下列(　) 越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　18.　(　) 針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　19.　商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括(　) 。

　　A.安全性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　20.　如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應收存款為10億元�，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于(　) 。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　21.　下列關(guān)于流動性比率/指標的說法，不正確的是(　) 。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強

　　B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

　　C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險

　　22.　用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)的初始值，R為市場利率，當市場利率變動ΔR時，資產(chǎn)的變化可表示為(　) 。

　　A.-DA×VA×ΔR/(1+R)

　　B.-DA×VA/ΔR ×(1+R)

　　C.DA×VA×ΔR/(1+R)

　　D.DA×VA/ΔR×(1+R)

　　23.　商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括(　) 。

　　A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃