題號(hào): 9

　　假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬(wàn)美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計(jì)算得到為( )。

　　A、1000萬(wàn)美元

　　B、282.842萬(wàn)美元

　　C、3464.1萬(wàn)美元

　　D、12000萬(wàn)美元

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 10

　　( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究

　　多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、缺口分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 11

　　交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照( )定價(jià)。

　　A、歷史成本

　　B、歷史成本或者公允價(jià)值

　　C、模型

　　D、公允價(jià)值。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 12

　　( )是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。

　　A、情景分析

　　B、敏感性分析

　　C、壓力測(cè)試

　　D、事后檢驗(yàn)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 13

　　證券的( )越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

　　A、久期

　　B、終值

　　C、現(xiàn)值

　　D、缺口

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A