各基金管理人：

　　為規(guī)范交易型開放式指數(shù)基金運(yùn)作，加強(qiáng)基金管理人的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理，本所制定了《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金管理公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)指引》，現(xiàn)予發(fā)布并自發(fā)布之日起正式實(shí)施，請遵照執(zhí)行。

　　特此通知。

　　上海證券交易所

　　二○一二年四月六日

　　上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金管理公司

　　運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)指引

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)基金管理公司交易型開放式指數(shù)基金(以下簡稱“交易所交易基金”)業(yè)務(wù)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理，依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其他相關(guān)規(guī)定，制定本指引。

　　第二條 在上海證券交易所(以下簡稱“本所”)上市的交易所交易基金，其運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理適用本指引。本指引未作規(guī)定的，適用本所其他相關(guān)規(guī)定。

　　第三條 本指引所稱的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理，是指交易所交易基金通過本所認(rèn)購、申購、贖回及交易可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)的防范、控制與處理。

　　第四條 本所根據(jù)需要，可以對交易所交易基金的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理提供指導(dǎo)、進(jìn)行檢查。

　　基金管理公司應(yīng)在交易所交易基金上市后一年內(nèi)向本所提交總結(jié)評估報(bào)告。報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品運(yùn)作指標(biāo)、業(yè)務(wù)制度、技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)等相關(guān)內(nèi)容。

　　第二章 人員、系統(tǒng)與制度

　　第五條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立交易所交易基金運(yùn)作團(tuán)隊(duì)和風(fēng)險(xiǎn)管理小組，并對相關(guān)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。

　　新任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理及相關(guān)后臺運(yùn)作人員應(yīng)當(dāng)在任職后一年內(nèi)，至少參加一次由本所組織的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)培訓(xùn)。

　　第六條 交易所交易基金運(yùn)作團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)流程、投資規(guī)范等運(yùn)營制度，并進(jìn)行日常運(yùn)作和實(shí)時風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

　　基金運(yùn)作團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)至少包括以下人員：

　　(一)基金經(jīng)理與基金經(jīng)理助理人員;

　　(二)基金估值與清算事務(wù)人員;

　　(三)申購贖回清單的定義文件制作與傳送事務(wù)人員(至少兩名);

　　(四)實(shí)時風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員;

　　(五)信息披露等事務(wù)管理人員;

　　(六)技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)營及維護(hù)人員。

　　上述人員應(yīng)實(shí)行至少雙人備崗制度。除上述第(三)、(四)項(xiàng)人員可以由(一)、(二)人員擔(dān)任外，其他人員不得相互兼任。

　　第七條 交易所交易基金風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度、監(jiān)督基金運(yùn)作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)事務(wù)處置。

　　基金風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)當(dāng)至少包括以下人員：

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)管理小組組長(由公司高級管理人員擔(dān)任，督察長可兼任負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理小組總體工作);

　　(二)督察長;

　　(三)基金經(jīng)理;

　　(四)運(yùn)營負(fù)責(zé)人;

　　(五)技術(shù)負(fù)責(zé)人;

　　(六)對外聯(lián)絡(luò)和信息披露相關(guān)事務(wù)責(zé)任人。

　　第八條 基金管理公司在交易所交易基金業(yè)務(wù)運(yùn)營中，應(yīng)當(dāng)建立以下技術(shù)系統(tǒng)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)作的電子化程度：

　　(一)基金認(rèn)購發(fā)行系統(tǒng);

　　(二)基金估值與清算系統(tǒng)(包括現(xiàn)金替代退補(bǔ)款結(jié)算);

　　(三)基金投資管理系統(tǒng)(包括交易所交易基金申贖代買賣系統(tǒng));

　　(四)定義文件的生成、復(fù)核與發(fā)布系統(tǒng);

　　(五)基金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與績效評估系統(tǒng);

　　(六)其他配套系統(tǒng)。

　　第九條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行交易所交易基金內(nèi)部管理制度。內(nèi)部管理制度應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

　　(一)運(yùn)營制度，包括業(yè)務(wù)流程(應(yīng)當(dāng)涵蓋所有環(huán)節(jié)的詳細(xì)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及每一步驟的具體操作內(nèi)容)、運(yùn)營規(guī)范等;

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包括風(fēng)險(xiǎn)管理小組管理規(guī)范、運(yùn)作團(tuán)隊(duì)管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制方案、應(yīng)急預(yù)案等。

　　(三)內(nèi)控制度，包括部門和崗位設(shè)置、職責(zé)設(shè)定等，形成分工合理、有效制衡的內(nèi)控機(jī)制，避免工作職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)過于集中。

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