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　　1.以下不屬于債券基金主要的投資風(fēng)險是()。

　　A. 利率風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險

　　C. 提前贖回風(fēng)險

　　D. 匯率風(fēng)險

　　2.按合約標(biāo)的資產(chǎn)的種類分類，衍生工具不包括()。

　　A. 結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

　　B. 利率衍生工具

　　C. 股權(quán)類產(chǎn)品衍生工具

　　D. 信用衍生工具

　　3.證券市場只要滿足()，技術(shù)分析將無效。

　　A. 強(qiáng)勢有效市場

　　B. 半弱勢有效市場

　　C. 半強(qiáng)勢有效市場

　　D. 弱勢有效市場

　　4.關(guān)于協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)，以下說法錯誤的是()。

　　A. 協(xié)方差的正負(fù)反映了兩個資產(chǎn)收益率協(xié)同變化的方向

　　B. 協(xié)方差標(biāo)準(zhǔn)化后得到相關(guān)系數(shù)，可以反映相關(guān)性的大小

　　C. 相關(guān)系數(shù)越接近于-1，兩個資產(chǎn)越不相關(guān)

　　D. 如果兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)大于O，則這兩個資產(chǎn)的協(xié)方差一定大于0

　　5.特雷諾比率(Tp)來源于CAPM理論，表示的是單位()下的超額收益率。

　　A. 系統(tǒng)風(fēng)險

　　B. 利率風(fēng)險

　　C. 非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D. 流動性風(fēng)險

　　參考答案：

　　1.答案：D

　　解析：債券基金主要的投資風(fēng)險包括利率風(fēng)險、信用風(fēng)險以及提前贖回風(fēng)險。匯率風(fēng)險不是債券基金的主要投資風(fēng)險。故選D。

　　2.答案：A

　　解析：衍生工具從合約標(biāo)的資產(chǎn)角度分類，可以分為貨幣衍生工具、利率衍生工具、股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具、信用衍生工具、商品衍生工具以及其他衍生工具。

　　3.答案：D

　　解析：在弱勢有效市場上投資者不可能通過對以往價格進(jìn)行的分拆獲得超額利潤，要想獲得超額回報就必須尋求歷史交易數(shù)據(jù)以外的信息，技術(shù)分析無效。

　　4.答案：C

　　解析：相關(guān)系數(shù)越接近于0，兩個資產(chǎn)越不相關(guān)。

　　5.答案：A

　　解析：特雷諾比率( Tp)來源于CAPM理論，表示的是單位系統(tǒng)風(fēng)險下的超額收益率。

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